一种识别股票市场收益机制的持续时间隐马尔可夫模型

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英文文献：一种识别股票市场收益机制的持续时间隐马尔可夫模型
英文文献作者：Christos Ntantamis
英文文献摘要：
本文引入了一种持续时间隐马尔可夫模型来模拟股票市场的牛市和熊市机制转换;马尔可夫链的每个状态的持续时间是一个随机变量，它依赖于一组外生变量。该模型不仅允许不同体系的内生决定，而且还估计解释变量对体系持续时间的影响。该模型是在纽约证券交易所收益估计使用短期利率和利率利差作为外生变量。牛市机制被分配到具有较高均值和较低方差的确定状态;牛市持续时间与短期利率呈负相关，与利率息差呈正相关;熊市持续时间与短期利率呈正相关，与利率息差呈负相关。

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