面板数据的单位根检验和协整检验的结果要怎么看啊？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

刚接触面板数据的小白

想问各位大虾面板数据的单位根检验和协整检验的结果到底要怎么看啊？
坛子里面的求助大多数都是给了自己的检验结果
想问问有没有总结性的
或者推荐的书籍或文章呢？

谢谢！~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：单位根检验 面板数据 协整检验 接触面 总结性 文章 书籍

你先做一个，把结果列出来再问，就清楚了

小谨 发表于 2014-1-26 19:28
你先做一个，把结果列出来再问，就清楚了

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)        
Series: A_000018, A_000017, A_600634, A_600980, A_000908, A_600234,
        A_600769, A_000509, A_600444, A_600265, A_600538, A_600155,
        A_600579, A_002265, A_000676, A_600817, A_600539, A_002047,
        A_600698, A_600358, A_000403, A_600793, A_200770, A_600091,
        A_002200, A_000958, A_002162, A_600074, A_600319, A_000953,
        A_600301, A_600381, A_000617, A_600555, A_200054, A_000751,
        A_600760, A_000594, A_600961, A_600707, A_002506, A_000056,
        A_600087, A_601268, A_000717, A_000898, A_601919       
Date: 01/26/14   Time: 23:45                               
Sample: 2008 2012                                       
Exogenous variables: Individual effects                       
Automatic selection of maximum lags                               
Automatic lag length selection based on SIC: 0               
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel       
Total number of observations: 183                               
Cross-sections included: 46 (1 dropped)                       
                                                       
                                                       
Method                        Statistic                Prob.**       
Levin, Lin & Chu t*                -37.0509                 0.0000       
                                                       
                                                       
** Probabilities are computed assuming asympotic normality       
                                                       
Intermediate results on A?                               
                                                       
                                                       
        2nd Stage        Variance        HAC of                 Max        Band-       
Series        Coefficient        of Reg        Dep.        Lag        Lag        width        Obs
A_000018        -0.53976         0.0007         0.0024         0         0         0.0         4
A_000017        -1.09051         7.E-05         0.0001         0         0         0.0         4
A_600634        -1.10374         0.1406         5.4520         0         0         0.0         4
A_600980        -4.01380         0.3051         0.4505         0         0         1.0         4
A_000908        -0.43036         0.0272         0.0082         0         0         3.0         4
A_600234        -1.80020         0.0006         0.0007         0         0         3.0         4
A_600769        -0.17923         0.0085         0.0016         0         0         3.0         4
A_000509        -0.74862         0.0109         0.0148         0         0         0.0         4
A_600444        -0.55304         0.0007         0.0004         0         0         3.0         4
A_600265        -0.15310         0.0159         0.0027         0         0         3.0         4
A_600538        -0.66271         0.0005         0.0043         0         0         0.0         4
A_600155        -1.25215         0.0051         0.0031         0         0         3.0         4
A_600579        -0.90125         0.0031         0.0029         0         0         2.0         4
A_002265        -0.88797         0.0021         0.0011         0         0         2.0         4
A_000676        -1.35664         0.0202         0.0353         0         0         1.0         4
A_600817        -70.4657         0.0895         0.0922         0         0         0.0         4
A_600539         0.96019         0.3915         0.6566         0         0         1.0         4
A_002047        -1.02726         0.0587         0.0907         0         0         1.0         4
A_600698        -4.81891         0.4583         0.5950         0         0         0.0         4
A_600358        -0.49585         0.0140         0.0027         0         0         3.0         4
A_000403        -1.02655         0.0208         0.0159         0         0         3.0         4
A_600793        -1.57300         0.0107         0.0107         0         0         3.0         4
A_200770        -0.71165         0.0001         0.0168         0         0         0.0         4
A_600091        -1.02804         0.0008         0.0028         0         0         3.0         4
A_002200        -0.96512         0.0022         0.9763         0         0         0.0         4
A_000958        -0.28706         0.0048         0.0012         0         0         3.0         4
A_002162        -1.27966         0.0691         0.0319         0         0         3.0         4
A_600074        -0.72216         0.5572         0.1805         0         0         3.0         4
A_600319        -0.47873         0.0027         0.0011         0         0         2.0         4
A_000953        -1.15112         0.0001         0.0015         0         0         0.0         4
A_600301        -0.98086         0.0411         0.0265         0         0         2.0         4
A_600381        -0.77052         0.8072         0.2635         0         0         3.0         4
A_000617        -2.49778         0.0007         0.0017         0         0         3.0         4
A_600555        -0.22535         0.0147         0.0092         0         0         3.0         4
A_200054         0.01682         0.0039         0.0039         0         0         0.0         4
A_000751         0.45823         0.0220         0.0230         0         0         0.0         4
A_600760        -1.00401         0.0120         0.0249         0         0         0.0         4
A_000594        -1.33511         6.1137         5.0068         0         0         3.0         4
A_600961        -0.19395         0.0423         0.0117         0         0         3.0         4
A_600707        -1.48791         0.5062         0.3559         0         0         3.0         4
A_002506                Dropped from Test                       
A_000056        -0.45252         0.6663         0.7365         0         0         0.0         4
A_600087         0.28786         0.0126         0.0167         0         0         0.0         4
A_601268        -1.48997         0.0152         0.0415         0         0         1.0         3
A_000717        -0.84221         0.0200         0.0194         0         0         1.0         4
A_000898        -1.41704         0.0064         0.0051         0         0         3.0         4
A_601919        -0.91592         0.1076         0.0444         0         0         3.0         4
                                                       
        Coefficient        t-Stat        SE Reg        mu*        sig*                Obs
Pooled        -0.85223        -35.723         1.419        -0.554         0.919                 183
                                                       
                                                       
都是些什么意思呢？
麻烦您啦！

你用的是LLC检验，原假设存在单位根，结果prob.显示拒绝原假设，不存在单位根。

你做的是LLC检验，原假设存在单位根，你的结果prob显示，拒绝原假设，不存在单位根