R语言怎么做面板数据的单位根检验和协整检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

如题，thanks for your answer！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏5 回帖

关键词：单位根检验 面板数据 协整检验 R语言 怎么做

看看plm 包中的purtest

rm(list=ls())
ls()
library(plm)
data=read.csv("C:\\Users\\acer\\Desktop\\stata.csv", header = TRUE);data#读入数据
levels(data$y1)#y1是因子
data$y1[1]/10#不能运算
xiancheng=data[1:204,]#去掉缺省值
attach(xiancheng)#数据绑定
y=as.vector(y1)
y=as.numeric(y)#把数据转化为可运算的数值型，不能一步到位，否则数据将被更改
y <- data.frame(split(y, xian))#把y按xian分组
purtest(y ,pmax =0,  exo = "none", test = "madwu")#单位根检验

Johasen 检验
require("urca")
sink("citest.txt")
ci_real_max<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="eigen",ecdet="trend",spec="transitory",
                      season=4);summary(ci_real_max)
ci_real_max<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="eigen",ecdet="const",spec="transitory",
                      season=4);summary(ci_real_max)
ci_real_max<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="eigen",ecdet="none",spec="transitory",
                      season=4);summary(ci_real_max)

ci_real_trace<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="trace",ecdet="trend",spec="transitory",
                      season=4);summary(ci_real_trace)
ci_real_trace<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="trace",ecdet="const",spec="transitory",
                      season=4);summary(ci_real_trace)
ci_real_trace<- ca.jo(data_ts[,c(2,1,8,5,4)],type="trace",ecdet="none",spec="transitory",
                      season=4);summary(ci_real_trace)
sink();shell.exec("citest.txt")