楼主: 飞家小冰
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[讨论交流] 我的量化投资学习思路   [推广有奖]

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飞家小冰 发表于 2014-1-27 11:56:23 |显示全部楼层
本帖最后由 飞家小冰 于 2014-1-27 12:42 编辑

写一篇关于量化投资的学习思路,希望能够起个抛砖引玉的作用,欢迎坛友们分享自己学习量化投资的方法技巧~~下面介绍一下如果我来学习量化投资,我的整个学习思路(本人新手,欢迎拍砖~~)



首先,我会了解一下量化投资这门学科的整体框架结构,对于这门学科有个整体认识。我会参考此贴量化投资学科概览

文字的东西可能会抽象一些,所以为了进一步了解,我会看下这些视频


量化投资解析

新财富报告 揭秘量化投资

BTV《财经5连发》——量化投资



接着,因为量化投资在做模型设置参数之前需要对整个金融体系有清晰透彻的认识,这就需要一些基础课程的铺垫,所以我首先会学习微观经济学、宏观经济学、货币银行学、国际金融、金融工程学、数理金融、金融衍生工具这些基础课程。

与此同时,我也会看看这本书打开量化投资的黑箱



有了这些知识的铺垫,我会根据量化投资的发展史,如下

(量化投资看似神秘,但并不古老。它从上世纪70年代开始逐渐兴起,90年代才大行其道。之所以如此,是因为量化投资有其诞生的特定土壤,需要一系列的条件方能破土而出,这些条件其实相当苛刻。

没有现代金融理论,便没有量化投资的兴起。马克维茨的投资组合理论,提出了风险报酬和效率边界概念,并据此建立了模型,成为奠基之作。托宾随后提出了分离理论,但仍需要利用马克维茨的系统执行高难度的运算。夏普19631月提出了“投资组合的简化模型”,一般称为“单一指数模型”。马克维茨模型费时33分钟的计算,简化模型只用30秒,并因节省了电脑内存,可以处理相对前者8倍以上的标的证券。1964年,夏普又发展出资本资产定价模型(CAPM,这是他最重要的突破,不仅可以作为预测风险和预期回报的工具,还可以衡量投资组合的绩效,以及衍生出在指数型基金、企业财务和企业投资、市场行为和资产评价等多领域的应用和理论创新。1976年,罗斯在CAPM的基础上,提出“套利定价理论”(APT,提供一个方法评估影响股价变化的多种经济因素。布莱克和斯克尔斯提出了“期权定价理论”。莫顿则发明了“跨期的资本资产定价模型”)将其中提到的理论模型理解清楚。



下一步开始学习实用统计软件、统计建模分析、时间序列分析、量化投资策略、大宗商品概论、大宗商品量化投资这些专业课程。并经常浏览论坛网站补充相关知识,如这里分享的网址我之前喜欢逛的网站——与量化投资相关——希望大家补充——共同学习



这些知识都学习完成后,我想,应该就能够再细分一下自己想要进一步研究的方向了,进而进行下一步的学习研究~




再补充一些,这个也是论坛里坛友发的帖

要成为一个量化投资者,必须具备如下素质
1.必须具备高等教育;
数学要特别好,要会编程,
一般数据库语言就可以了,因为量化的实质是找数学模式,找股票代码。
2.要具备股票交易的多年经验和心得体会。
我是设计股票量化投资的,量化不是简单的优化,必须和你的有用的股票经验相结合
这也可能是海龟派量化最近不适应市场有关系。
3.必须有屡败屡战的承受能力
研究量化不是一天能够完成的,期间有很多的挫折
失败了,要爬起来
承受能力包裹多方面的,有心理上的,还有生存上的
4.必须对证券市场有天然的爱好
  如何说呢,就是要无时无刻地想完成你地量化程序,要任劳任怨地长时间熬夜
  当然要有早床不起的习惯
  

以上就是我对于量化投资这门学科初步学习的学习思路,也希望坛友们看过此贴后,来说说,这个学习思路中还有哪些需要改进的地方~~





推荐一些量化投资的书籍,更多请见版面右侧边栏推荐

高频量化交易相关书籍汇总


量化投资书籍

Financial Markets Trading: An Introduction to Market Microstructure Trading Stri

《量化投资:策略与技术(修订版)》丁鹏(高清)201204

解读量化投资









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faruto 发表于4楼  查看完整内容

整理非常好。 补充一点: 实战的提升比理论来的更加重要 投资(量化投资)本身更像是一门艺术,而非科学。
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doublethree 发表于 2014-1-27 12:02:00 |显示全部楼层
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faruto 发表于 2014-1-28 10:21:15 |显示全部楼层
感谢分享~ O(∩_∩)O
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faruto 发表于 2014-1-28 10:23:26 |显示全部楼层
整理非常好。

补充一点:

实战的提升比理论来的更加重要
投资(量化投资)本身更像是一门艺术,而非科学。
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k-i-n-d 发表于 2014-2-21 00:34:40 |显示全部楼层
楼上观点,非常同意
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faruto 发表于 2014-2-22 13:01:26 |显示全部楼层
k-i-n-d 发表于 2014-2-21 00:34
楼上观点,非常同意
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wistreng 发表于 2014-2-26 15:00:38 |显示全部楼层
支持!!!
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miger2009 发表于 2014-3-9 00:26:58 |显示全部楼层
非常有用,感谢分享!
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kuaile2142005 发表于 2014-4-10 22:44:12 |显示全部楼层
顶下。。
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|‘米格’ 在职认证  发表于 2014-4-13 23:44:53 |显示全部楼层
赞啦。
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