楼主: likaiyu
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[问答] [求助]协整检验 [推广有奖]

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likaiyu 发表于 2008-3-14 22:26:00 |AI写论文

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请高手指点：在做两变量的协整检验时，用最大特征值和迹检验显示不存在协整关系，但是用E-G两步法检验，变量Y和变量X两者的残差是平稳的.请问为什么呢？多谢了！
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关键词：协整检验 E-G两步法 协整关系 高手指点 特征值 检验

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xuelida 发表于2楼  查看完整内容

两变量的JJ协整检验，在小样本下，它存在虚假协整的问题，因此就针对小样本的两变量的协整检验还是使用EG比较稳定。

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沙发
xuelida 在职认证  发表于 2008-3-15 12:35:00
两变量的JJ协整检验，在小样本下，它存在虚假协整的问题，因此就针对小样本的两变量的协整检验还是使用EG比较稳定。
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藤椅
likaiyu 发表于 2008-3-16 22:01:00

呵呵,终于明白了,多谢了!
板凳
永恒的凤凰木 发表于 2008-3-18 02:53:00

同意2楼的说法

另外，想问，楼主说的“变量Y和变量X两者的残差是平稳的”，请问你是查什么表看出来是平稳的呢？
报纸
likaiyu 发表于 2008-3-18 12:25:00

就是ADF检验
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