用EXCEL 做GARCH 和AR-GARCH的模型

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這excel template 只是一個garch 的example,有2點要注意
1,用家可以在worksheet Data Column I 至 V 的公式中取靈感 去further develop 更加advance 的模型
2,這不是automate的,用家需要用 excel add-in solver 去取parameters的數值,如果用家是programming高手的話
我建議花點時間去寫一個 newton's method的vba 去optimize likelihood function 去取parameters

名字992 的Excel 是用港股992聯想的數據做的一個AR-GARCH Model
是依靠上面的EXCEL改出來的

992.xlsx (5.97 MB, 需要: 10 个论坛币)

2014-1-28 15:47:49 上传

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GARCH Example on simulated data v2.xls (1.35 MB, 需要: 10 个论坛币)

2014-1-28 15:32:09 上传

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关键词：用excel GARCH EXCEL ARCH exce excel 模型 function develop example

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真强大啊,高大尚

这位大哥是台湾友人么....幸会幸会, 我要买来学习!

貌似没有这个必要吧。应该eviews、mratlab、ox和R来构建GARCH，肯定技术难度要小多了

能否有个详细的说明更好，谢谢

好厉害

厉害，要不楼主做一个类似的我们用论坛币买

太贵~不划算。就是个最优化而已。

非常实用…………………………