经典的金融时间序列分析教材Analysis of Financial Time Series. Ruey S. Tsay 第五章

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5. High-Frequency Data Analysis and Market Microstructure 175
5.1 Nonsynchronous Trading, 176
5.2 Bid-Ask Spread, 179
5.3 Empirical Characteristics of Transactions Data, 181
5.4 Models for Price Changes, 187
5.5 Duration Models, 194
5.6 Nonlinear Duration Models, 206
5.7 Bivariate Models for Price Change and Duration, 207 192554.pdf (632.43 KB)

2008-2-12 20:08:00 上传

经典的金融时间序列分析教材Analysis of Financial Time Series. Ruey S. Tsay 第五章

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关键词：Time Series financial inancial 金融时间序列分析 Analysis Analysis financial Series Ruey TSAY

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