经典的金融时间序列分析教材Analysis of Financial Time Series. Ruey S. Tsay 第二章

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C H A P T E R 2
Linear Time Series Analysis and Its Applications

2.1 STATIONARITY

2.2 CORRELATION AND AUTOCORRELATION FUNCTION

2.3 WHITE NOISE AND LINEAR TIME SERIES
2.4 Simple Autoregressive Models,
2.5 Simple Moving-Average Models,

2.6 Simple ARMA Models,

2.7 Unit-Root Nonstationarity

2.8 Seasonal Models,

2.9 Regression Models with Time Series
2.10 Long-Memory Models,

Appendix A. Some SCA Commands,

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关键词：Time Series financial inancial 金融时间序列分析 Analysis Analysis financial Series Ruey TSAY

楼主虽然是免费的。

但是最好不要每一章节开一个主题。

你可以把各章节发在一个主题内。

thanks

大可不用这样吧。

严重重复了。

这本书人家本来就是公开免费的，你还把他拆成这样了。

这与

金融时间序列的经济计量学模型数据

一样吗

Thanks!

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gfgf