时间序列分析的问题

时间序列，非平稳的，除了用var和svar可以用最小二乘法吗？
脉冲和方差分解只适用var模型吗？线性回归模型可以用吗？怎么用？

maidou89 发表于 2014-2-7 21:30
我说的是单方程的时间序列。你说的在理论上可以，在EVIEWS中可以吗？我说的线性回归模型equation建立的模 ...

脉冲响应是分析内生变量对误差变化大小的反应，用于衡量来自随机扰动项的一个标准差大小的冲击对内生变量当期值和未来值的大小。VAR或SVAR是向量自回归联立方程模型，等式左边全是内生变量，这与单方程模型是不同的，单方程无法进行滞后算子结构分解，不能做脉冲分析，任何一个软件都做不到。

1.利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。最小二乘法还可用于曲线拟合。最小二乘法是线性回归的主要思想，要求参数估计量具有无偏性、有效性、一致性。
2.脉冲和方差分解除了适用于VAR模型，还适用于VEC向量误差修正模型。
3.ARMA模型 误差修正模型都适用非平稳的时间序列数据，一般时间序列数据都会存在一定的季节性、随机性  这些规律是建模时可以剔除或找出的。

不知是否能帮助你，可以先对单纯的数据进行加工后再进行各种模型的实验。

非线性回归可以用于时间序列吗？这个可以用脉冲检验吗

/kf小巨粽 发表于 2014-2-7 16:19
1.利用最小二乘法可以简便地求得未知的数据，并使得这些求得的数据与实际数据之间误差的平方和为最小。最小 ...

非线性回归可以用于时间序列吗？这个可以用脉冲检验吗

maidou89 发表于 2014-2-7 16:42
非线性回归可以用于时间序列吗？这个可以用脉冲检验吗

前提就是序列必须都是平稳的。如果序列都是非平稳的，就看它们的差分是否平稳，如平稳，可直接对差分做Granger，或是用差分建立VAR做Granger以及做IRF脉冲检验。

/kf小巨粽 发表于 2014-2-7 17:14
前提就是序列必须都是平稳的。如果序列都是非平稳的，就看它们的差分是否平稳，如平稳，可直接对差分做Gr ...

必须建立VAR吗？不能直接做脉冲吗？

时间序列，非平稳的，除了用除了用var和sva可以用吗最小二乘法？
——问题不对！var和svar是模型，而最小二乘法是参数估计方法。你说的时间序列是单方程模型还是联立方程模型？非平衡，除非存在协整关系，否则不能用最小二乘法。
脉冲和方差分解只适用var模型吗？线性回归模型可以用吗？怎么用？
——从理论上讲只要是可识别且平稳或各变量存在协整关系的联立方程模型均可进行脉冲响应分析和方差分解，
“线性回归模型可以用吗？”——你指的是什么？

BJ600WF9916 发表于 2014-2-7 20:52
时间序列，非平稳的，除了用除了用var和sva可以用吗最小二乘法？
——问题不对！var和svar是模型，而最小二 ...

我说的是单方程的时间序列。你说的在理论上可以，在EVIEWS中可以吗？我说的线性回归模型equation建立的模型，这种模型可以用于时间序列吗？可以脉冲等吗？