使用隐马尔可夫模型检测结构断裂

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

英文文献：使用隐马尔可夫模型检测结构断裂
英文文献作者：Christos Ntantamis
英文文献摘要：
测试结构断裂并确定其位置对经济计量建模至关重要。本文采用隐马尔可夫模型(HMM)来完成这些任务。断点被定义为底层马尔可夫链从一种状态切换到另一种状态的数据点。HMM的估计是使用Delignon等人(1997)提出的迭代条件期望-广义混合(ICE-GEMI)算法的一个变体进行的，该算法允许对经济数据的条件分布进行分析，并允许跨制度的不同函数形式。然后根据最大后验模式(MPM)算法将状态分配给数据点，得到间断点的位置。综合分类概率-贝叶斯信息标准(ICL-BIC)允许通过考虑到他们相应的体系的数据点的分类来确定体系的数量。通过两组仿真验证了整个过程的性能，该过程由各部分算法的首字母表示;一种是只允许不同政体的参数不同，另一种是也允许功能形式的不同。IMI方法在两种情况下都有很好的表现。此外，当它与Bai和Perron(1998)方法比较时，它在评估中断的数量和它们各自的位置方面的性能是优越的。最后，该方法被用于检测中断在美国的货币政策，不同的功能形式是泰勒(1993)规则的变体。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖