楼主: 沙漠百合
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[问答] 时间序列单位根检验后,如何用eviews计算LM的值? [推广有奖]

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在李子奈潘文卿《计量经济学》(第三版)第八章时间序列计量经济学模型,在时间序列及其平稳性检验这一节中,单位根检验时,依次用了三个模型进行检验,检验后都有计算LM(1)LM(2)的数据。想问问这个LM的值以及LM旁边的p值是如何用eviews操作出来的?另外这个LM值是怎样解释的?
希望热心的大侠帮忙指点一下,我很急着用,十分感谢啦!
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关键词:EVIEWS 单位根检验 Views Eview 时间序列 如何

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2014-11-10 10:43:42 |只看作者 |坛友微信交流群
在回归方程中点“View—Residual Tests—Serial Correlation LM Test”
点击之后会自动计算P值得,主要将P值与0.05(也可以0.1或0.01进行比较,具体看你选择的置信度)
LM检验方法是自相关检验的一种方法,原假设是:对于给定阶数,残差不具有序列相关。当P小于0.05,通常认为是有序列相关。

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藤椅
沙漠百合 发表于 2014-11-12 11:33:37 |只看作者 |坛友微信交流群
胖胖小龟宝 发表于 2014-11-10 10:43
在回归方程中点“View—Residual Tests—Serial Correlation LM Test”
点击之后会自动计算P值得,主要将P ...
谢谢你的热心解答

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