楼主: 印第安战士
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[求助]计量初学者的弱智问题：是否可以用面板数据估计VAR模型？ [推广有奖]

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印第安战士 发表于 2008-2-22 12:54:00 |AI写论文

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关键词：VAR模型 面板数据 AR模型 VaR 初学者 VaR 模型 面板 初学者 弱智

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lishaoyu 发表于2楼  查看完整内容

可以啊,不过,一要解决的是变量的解释问题,因为VAR所要求的原数据与面板的经过处理的数据定义是不同的,二要把握好遗漏变量问题．因为面板虽然扩大了样本数，但却有可能造成变量遗漏，用差分法和固定效应法，随机效应法，也可以用工具变量法估计系数．好久没有读计量了，愚见！！

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lishaoyu 发表于 2008-2-22 13:11:00

可以啊,不过,一要解决的是变量的解释问题,因为VAR所要求的原数据与面板的经过处理的数据定义是不同的,二要把握好遗漏变量问题．因为面板虽然扩大了样本数，但却有可能造成变量遗漏，用差分法和固定效应法，随机效应法，也可以用工具变量法估计系数．

好久没有读计量了，愚见！！

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catherine6127 发表于 2010-10-13 10:29:03
这个是可以的，但是做的人很少，目前真正做得好，就是一个金融问题的做的不错的
决定要做的事绝不后悔~

板凳
gushiydw 发表于 2010-10-13 16:16:21
哦  这样啊!!!
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