面板数据序列，根据消费属性划分两种状态，如何让两种状态各自做回归。

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比如17年10月，17年12月是A类回归，16年10月，17年11月，18年以后是B类回归。这样数据中间断开，不连续了，还能直接按数据划分两类直接做回归吗或者VAR模型。如果让它取虚拟变量合适吗？想请教下应该用哪种方法？

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关键词：面板数据 VAR模型 AR模型 虚拟变量 VaR

mj谢 发表于 2020-12-26 00:32
比如17年10月，17年12月是A类回归，16年10月，17年11月，18年以后是B类回归。这样数据中间断开，不连续了， ...

消费属性如果可量化，可以试试门限回归，自动找到划分门槛和系数

王耀789 发表于 2020-12-26 11:08
消费属性如果可量化，可以试试门限回归，自动找到划分门槛和系数

感谢！

王耀789 发表于 2020-12-26 11:08
消费属性如果可量化，可以试试门限回归，自动找到划分门槛和系数

请问那个如果做门限回归，作为门槛变量，可以与解释变量不是同一个吗？多有打扰，还请谅解。