[讨论交流]程序化交易中完美的参数寻优方式讨论

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一些值得思考的问题，在这里再抛出来，大家一起交流讨论。。

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程序化交易中完美的参数寻优方式讨论
http://www.matlabsky.com/thread-24943-1-1.html

1.有没有最完美的参数寻优方式？有没有最完美的参数选择方式？

2.有没有最完备的参数寻优方式？有没有最完备的参数选择方式？

3.参数寻优时对于不同的时间周期，多长的回测数据具有说服力？

4.对于整体样本，是否有必要区分样本内和样本外，若有必要，那么样本内和样本外的长度分别是多少合适？

5.如何避免过度优化？

6.给出不同参数下的资金曲线，选取什么目标函数来进行参数选择？为什么选择该种目标函数，是否有更加有效的目标函数？

7.给定目标函数的情况下，如何选取最稳定的参数（参数区间），选定参数的过程能否量化？

8.外推时，参数表现不好怎么办？再重新改进参数、调整策略？

9.有没有不依靠参数的策略？或参数自适应的策略？可否实战？靠谱否?

10.参数寻优的本质到底是什么？ 直观解释是什么？

11. ... ...


以上问题我部分有答案，部分正在思考，期待相关朋友一起交流讨论，碰撞火花。

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关键词：程序化交易 程序化 Matlabsky Matlabs MATLAB 说服力 如何 样本

个人觉得：没有最优的参数寻优方法，达到500个交易次数以上较有说服力。有必要进行样本内外区分。进行适当外推有必要，在非未来函数下，对于参数的判断：可以在某个时期内得到最佳参数，然后进行样本外外推测试，夏普比率与样本内相差太大，则根据定性分析市场结构是否出现变化在决定是否调整参数。对于参数的选择：对图像的平缓性进行判断，孤岛状肯定不是最优。

像煤焦钢，今年上了很多品种，但是其实参与资金量差不多，很多模型的参数都不适用了，是否该调整参数，我觉得也得靠定性判断

k-i-n-d 发表于 2014-2-19 16:39
个人觉得：没有最优的参数寻优方法，达到500个交易次数以上较有说服力。有必要进行样本内外区分。进行适当外 ...

感谢分享。讨论~~

回测过程中的过度拟合问题：https://bbs.pinggu.org/thread-2991043-1-1.html

wwqqer 发表于 2014-4-20 08:56
回测过程中的过度拟合问题：https://bbs.pinggu.org/thread-2991043-1-1.html

不错。去看下。赞~~ O(∩_∩)O

学习学习

fantuanxiaot 发表于 2015-1-5 08:44
学习学习

老帖子了。以前的一些东西。O(∩_∩)O

值得思考的问题 ！