为什么数据要符合正态分布

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我的题目是问的dependent variale 是否应该被LOGGED， 然后有人说如过LOG 后的dependent variable 符合正态分布，就说明应该log，但是我不懂其中的原理，求指教

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关键词：正态分布 Dependent Variable depend ABLE 正态分布

我的理解是：貌似大部分的统计原理和参数检验都是基于正态分布推得的……当然小样本可以考虑非参数

楼上基本正解！

一楼基本正解，另外补充一点就是log只是box-cox transformation的一种，主要就是为了把非正态分布的因变量修正为正态分布。再进一步说的话，就是linear regression基本假设之一就是因变量正态性，这也是修正正态性的比较根本的原因。

limeng_41 发表于 2014-2-21 06:31
一楼基本正解，另外补充一点就是log只是box-cox transformation的一种，主要就是为了把非正态分布的因变量修 ...

感谢大神！能不能再追问一个问题， ln(y) = A1 + A2 *X1 + C1 *X1^2 + A3 *X2 + C2*X2^2，这个function的margine effect 要怎么表达啊？

在计量经济学中我从来没见过有" linear regression基本假设之一就是因变量正态性 ",只见到有“ 误差项服从正态分布 ”这一假定，到现在为止我一直不明白为什么要将变量作转换。

我的理解是：在计量经济中的变量转换不是出于让变量呈正态分布的考虑，而是变量变换后使模型的误差项呈正态分布！
                  在统计学中变量转换是出于区间估计或假设检验的需要，因为变换后的变量呈正态分布，有利于利用正态分布简化非正态分布的计算。

bbs0805 发表于 2016-9-27 16:37
在计量经济学中我从来没见过有" linear regression基本假设之一就是因变量正态性 ",只见到有“ 误差项服从正 ...

。。。。没事

类似的问题

一堆不认真看书的人啊
随机扰动项（残差项）独立同为正态分布是简单线性回归的假设。
自变量是个确定量（有混合效应模型等复杂的模型），不用预先假设是何种分布。

bbs0805