协偏度的程序如何实现？

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数据结构如下code、R1、R2、DATE（日期）、MTH(连续的月份1、2、3或者2、3、4等依次类推，不过一张表只有3个月），表的内容是多个code的3个月日交易数据，且每个code的记录条数不等。数据附件： s1003_01.xls (32 KB)

2014-2-25 09:55:59 上传

数据

现在需要统计协偏度，公式如下

若在matlab中就可以用以下的程序实现单个code的协偏度计算，多个code在一张表的还是不会编程

a=r1-average(r1);

b=(r2-average(r2))^2;

c=(r2-average(r2))^3;

cs=sum(a*b)/sum(c);

但是在sas中就不能这样编程，因为mean、sum是对行数据进行统计，而我需要的是对每个code的列向量进行统计。

请诸位大神多多指导，非常感谢！

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关键词：如何实现 协偏度 average MATLAB 日交易数据 协偏度程序

proc import out=ex
datafile="E:\s1003_01.xls"
replace;
run;

proc iml;
use ex;
read all var{r1 r2} into g;
a=g[,1]-g[:,1];
b=(g[,2]-g[:,2])##2;
c=(g[,2]-g[:,2])##3;
cs=(a#b)[+]/(c[+]);
print cs;
quit;

1. /* using data step */
   
2. 
   
3. data s1003_01_;
   
4.     n = 0;
   
5.     do until(last.code);
   
6.        set s1003_01;
   
7.        by code;
   
8.           n + 1;
   
9.           sum_r1 = sum(sum_r1, r1);
   
10.           sum_r2 = sum(sum_r2, r2);
    
11.          if last.code then do;
    
12.            mean_r1 = sum_r1 / n;
    
13.            mean_r2 = sum_r2 / n;
    
14.          end;
    
15.     end;
    
16. 
    
17.     do until(last.code);
    
18.        set s1003_01;
    
19.        by code;
    
20.          a = (r1 - mean_r1)*(r2 - mean_r2)**2;
    
21.        s_a = sum(s_a, a);
    
22.          b = (r2-mean_r2)**3;
    
23.        s_b = sum(s_b, b);  
    
24.         if last.code then cs=s_a/s_b;
    
25.     end;
    
26. 
    
27. /* following do until loop is not required if you want one record for each code */
    
28.     do until (last.code);
    
29.       set s1003_01;
    
30.       by code; output;
    
31.     end;
    
32.     keep code date r1 r2 mth cs;
    
33. run;

复制代码

yongyitian 发表于 2014-2-25 12:06

谢谢，你的程序计算结果与另一位朋友提供的方法的结果一致，非常感谢

ziyenano 发表于 2014-2-25 10:48
proc import out=ex
datafile="E:\s1003_01.xls"
replace;

这种方法只计算出一个值，谢谢你的热心帮助