如何保存自回归的系数

大家好，我再做毕设，初学stata，在求盈余持续性的时候，运用每股收益EPS 一阶差分的系数作为盈余持续性的衡量标准，即用如下方程进行回归：
现在想要进行一阶自相关回归，提取出系数λ1，想请问各位老师在stata中该怎么实现呢？
谢谢！

你给的模型是只有一个下标t的，看不出面板数据。
如果需要你现在所说的，你论坛搜索下有分组回归的，
也可以保存系数。
或者把你的样本数据传上来。
这个是以前论坛上的一个程序，可以对应修改

1. egen t = group(year)
   
2. qui sum t
   
3. local Nt = r(max)
   
4. egen s = group(ind)
   
5. qui sum s
   
6. local Ns = r(max)
   
7. gen res = .
   
8. forvalues t = 1/`Nt' {
   
9.      forvalues s = 1/`Ns' {
   
10.         cap qui reg return returntl1 size if (t==`t' & s==`s')
    
11.         cap qui predict e if e(sample), res
    
12.         cap qui replace res = e if e(sample)
    
13.         cap drop e
    
14.    }
    
15. }
    
16. save example, clear

复制代码

1. . webuse sunspot,clear
   
2. (TIMESLAB: Wolfer sunspot data)
   
3. 
   
4. . tsset time
   
5.         time variable:  time, 1749 to 1963
   
6.                 delta:  1 unit
   
7. 
   
8. . reg spot l.spot
   
9. 
   
10.       Source |       SS       df       MS              Number of obs =     214
    
11. -------------+------------------------------           F(  1,   212) =  428.87
    
12.        Model |  222127.264     1  222127.264           Prob > F      =  0.0000
    
13.     Residual |  109801.305   212  517.930684           R-squared     =  0.6692
    
14. -------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6676
    
15.        Total |  331928.569   213  1558.35009           Root MSE      =  22.758
    
16. 
    
17. ------------------------------------------------------------------------------
    
18.         spot |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
19. -------------+----------------------------------------------------------------
    
20.         spot |
    
21.          L1. |   .8173667   .0394686    20.71   0.000     .7395655    .8951679
    
22.              |
    
23.        _cons |   8.756842   2.491377     3.51   0.001     3.845798    13.66789
    
24. ------------------------------------------------------------------------------
    
25. 
    
26. . gen coeff=_b[l.spot]
    
27. 
    
28. . dis coeff
    
29. .81736668

复制代码

ywh19860616 发表于 2014-2-26 10:53

求问老师是面板数据  这样该怎么处理呢

ywh19860616 发表于 2014-2-26 10:53

用这种回归是针对所有的回归 这样系数只有一个 现在这里需要分公司分年度的自回归系数哦

这是我的数据 请问可以用statsby来解决么

EPS 行业未设置.xlsx (457.42 KB)

2014-2-26 13:51:02 上传

是eps 行业未设置 这个

joanjoanna 发表于 2014-2-26 13:54
是eps 行业未设置 这个

1. insheet using "C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\EPS1.csv",clear
   
2. xtset code year
   
3. gen leps=l.eps
   
4. statsby _b _se r2=e(r2) n=e(df_r),clear by(industry year): reg eps leps

复制代码

试试这个

ywh19860616 发表于 2014-2-26 14:13
试试这个

O(∩_∩)O谢谢您 我真的应该好好学习stata了