关于面板VAR的分析步骤

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本人要进行面板VAR的分析
请问在面板VAR分析之前要进行 面板单位根检测和 面板协整检测吗？
还是直接进行面板VAR分析？

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关键词：VaR 面板单位根 面板协整 检测

应该平稳性检验肯定需要做的。 协整什么的你再查些资料吧

单位根是要做的，如果数据都不存在单位根，就不用做协整，直接VAR；如果单位根检验同阶单整，要通过了协整检验才能做VAR；如果单位根检验不是同阶，比如一个一阶差分没有单位根，一个二阶差分才没有，就要对数据进行处理，取对数什么的

以上就是一般的顺序

elyondyj 发表于 2014-5-8 16:25
以上就是一般的顺序

同学，如果是数据本身是平稳的，那么在面板VARf分析之前需要确定变量的滞后阶数吧？