吉林大学商学院孟庆福教授(风险管理理论与方法、信用评级、金融证券)3月11日在线访谈

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热烈欢迎吉林大学商学院孟庆福教授于2014年3月11日下午接受人大经济论坛的在线访谈活动。

大家现在可以在下面就风险信用风险管理、信用评级、证券投资、期货与期权交易、财务管理、数量经济学回复提问。
欢迎大家热烈提问。
PS：的问题提问者会获得50论坛币的奖励
VIP，不止是论坛币！！！

感谢孟老师抽出时间和大家进行在线的学术交流~

孟庆福老师，吉林大学商学院应用金融系教授。
主要研究方向有风险管理理论与方法、信用评级、金融证券、数量经济学。
承担各级各类项目20余项，其中国家社会科学基金项目一项（本人为负责人），省、部级项目10项。
在《社会科学战线》、《数量经济与技术经济研究》、《财贸经济》、《吉林大学社会科学学报》等发表学术论文30余篇。
获奖成果5项，其中国家科技进步三等奖1项，国家人事部届全国人事科研成果一等奖和吉林省科协自然科学论文三等奖各1项，吉林大学成果奖2项。

学习及工作介绍：
1974.9-1977.9      吉林大学数学系学习
1977.9-1979.9      吉林大学数学系任教
1979.9-1984.9      吉林大学数学系、讲师
1984.9-1999.11    吉林大学商学院、副教授
1999.12-2000.10  日本千叶工业大学、 留学
2000.11-2007.9    吉林大学商学院、教授
2007.10-2008.10  日本创价大学、 留学
2008.11-现在       吉林大学商学院、教授

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关键词：理论与方法 在线访谈 金融证券 信用评级 风险管理 吉林大学 信用评级 风险管理 商学院 在线

坛友huanghuiqun：
孟老师您好：
现在已经进入大数据时代，您人认为信用评级，风险管理如何结合大数据去进行研究，并举例说明。谢谢您。

坛友静照忘求：
孟老师您好：
  鄙人正在某银行着手实施巴塞尔内评法初级法，遇到一些实际问题，想请教一下。
关于违约的核心定义和逻辑回归好坏样本的选择标准的问题。
巴塞尔协议和国内资本管理办法都对违约有标准的定义，了解到已经实施内评法各大型银行也有自己的违约定义，但是这个定义只是一个抽样的概念，具体结合到实务如何去理解和实施，比如逾期90天以上一般视为违约，那五级分类后三类也应该可以作为违约，但是实务中后三类贷款客户存在未发生逾期但是银行从前瞻性和审慎性考虑而划入了不良，这种是否也应纳入违约样本。另外，还有一些客户，银行在五级分类监控中已经准备划为不良贷款，但是在在调级之前通知 了客户，客户在给予的宽限期内归还了贷款，从而该贷款最终没在不良贷款中反应出来，这种贷款是否也应该纳入违约样本？另外还有一个问题，实施内评法后，减值准备是否就要分行业运用不同的计提比率？如何确定不同行业贷款的计提比率?

孟老师：
      您好！感谢您抽出宝贵时间为我们解答问题，我的问题是：随着我国市场化发展的不断深化，我国经济的金融化程度越来越高，但是就在这种市场化，金融化趋势不断发展的形势下，有一个问题不容忽视，那就是在金融市场高速发展的同时，金融风险也在不停的积累，其中一个重要表现就是信用风险已经到了非常严重的地步，这对于要建立一个健康运行的金融生态来说，显然是一个很严重的障碍和制约。一是在从传统经济迈向现代经济的过程中，由于缺乏成熟而健全的企业制度、金融制度以及与此相关的金融监管制度，导致社会的信用基础薄弱，整个金融运行风险过大。二是由于我国曾经历传统的计划经济阶段，信用制度的基础需要一个逐步确立的过程。在转轨的过程中，银行与企业、企业与企业之间，并不存在真正意义上的信用关系，这一点已经由过去存在的“三角债”、企业债转股、企业逃废债等所证明。
      面对上述两个问题，想请教您的看法。谢谢！

孟老师，您好！
请问您能不能就互联网货币、P2P借贷和众筹融资等互联网金融发展的现实问题，谈谈互联网金融的发展对信用风险管理带来的挑战？

孟老师：
    您好！感谢您在百忙之余为我们解答问题，不知您有没有关注过互联网金融及其典型模式P2P信贷的风险问题，我今年本科毕业，想写一篇关于P2P信贷信用风险及其量化的论文，目前国内对P2P信贷风险的定性研究较多，定量研究较少，专注于信用风险的就更少了。如果您有研究，可否指点一二，P2P信贷的信用风险主要有哪些？如何量化？如果您没有研究，也可就信用风险的识别及一般的管理和量化方法指点一二。我问的问题可能有点大，如您能回复真是不胜感激！

老师您好：
首先感谢您百忙之中抽出时间参加这次访谈活动。
我的问题是关于信用方面的风险管理，特别是金融市场风险管理，比方说光大乌龙事件，这是一个偶发性事件还是一个系统性的风险？随着国内金融市场的深化发展，解决金融市场风险问题的关键是什么？对诸如此类的风险有何有效的控制机制？国外发达国家的一般做法是什么，哪些方面是值得我们借鉴的？
谢谢老师

孟老师!  您认为信用风险的计量模型，对信用评级哪个有效？

请教孟老师，学习信用风险模型和信用评级有什么好书推荐？或者关注哪些网站？非常谢谢！

孟老师您好：
有几个问题想向您请教：
（1）目前信用风险的行业特点越来越严重，比如钢贸，两高一剩，房地产、地方融资平台等，但是作为信用风险的评级主要针对企业，不知道您在行业风险的评级、特别是行业之间的比较方法有好的建议
（2）对于大数据情况下，对信用评级将产生怎么样的影响？
（3）对未来一段时间的流动性风险您怎么看？