楼主: I10714024
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[面板数据求助] 对于面板数据多变量协整,xtwest命令的疑惑 [推广有奖]

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楼主
I10714024 学生认证  发表于 2014-3-10 22:17:06 |AI写论文
30论坛币
    1.在进行面板数据多变量协整时,命令为xtwest lnY X1 X2 X3 X4 X5 X6,lags(1)     但是结果却出现了:        With 1 lag(s), 0 lead(s) at least 23 observations are required.
         Following series do not contain sufficient observations.
       我的面板数据是30个省11年的数据,有6个解释变量。
        是不是我的lags(1)取的不对?lags()中间的数字又应该如何选取,请详细些解答,多谢!
        P.S.已做过平稳性检验,是都是一阶单整的,符合协整的条件吧?
    2.像这样30个省11年的数据。属于大N小T型的面板,是否可以不做平稳性的检验?因为我看到一些文献上是这样写的.....请各位不吝赐教,多谢!!


关键词:xtwest west 面板数据 Est 多变量 sufficient required contain least 如何
少说话,多做事!

沙发
I10714024 学生认证  发表于 2014-3-11 09:49:09
自己有了些心得,应该是观察值不够,时间序列不够长的问题...也不知道对不对
少说话,多做事!

藤椅
Jeanchy 在职认证  发表于 2014-10-13 21:21:34
不知道楼主解决了没,按理来说是时间学列观测值不够,我也出现这种情况
Results for H0: no cointegration
With 29 series and 6 covariates
               
Statistic    Value     Z-value        P-value         
               
Gt            .          .        .         
Ga        0.100      9.010        1.000         
Pt            .          .        .         
Pa       -0.013      6.147        1.000         
               

板凳
半个坏人 发表于 2016-4-8 22:57:34
请问楼主问题解决没。我多变量也出现这种问题,两变量到是没问题。

报纸
fred_7412 发表于 2018-7-4 11:07:15
Results for H0: no cointegration
With 373 series and 2 covariates

-----------------------------------------------+
Statistic |   Value   |  Z-value  |  P-value  |
-----------+-----------+-----------+-----------|
     Gt    |   -6.878  | -101.295  |   0.000   |
     Ga    |   13.960  |   69.874  |   1.000   |
     Pt    |        .  |        .  |       .   |
     Pa    |    4.199  |   26.391  |   1.000   |
-----------------------------------------------+

.我也出现这种情况,请问楼主解决了吗

地板
啦啦哩 发表于 2021-4-1 09:44:38
同这个问题= =!然后取了lags(0)做出了结果,但不知道是否合理。。

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