楼主: thomashyb
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[Stata高级班] 结构突变的单位根检验 [推广有奖]

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thomashyb 学生认证  发表于 2014-3-12 20:12:10 |AI写论文

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          *          计量分析与Stata应用
          *       ==========================
          *          第六讲  时间序列分析
          *       ==========================  
          *            6.5  单位根检验

第1544-1549行
*- Clemente,Montanes,and Reyes(1998)检验
  * 基本思想:对 Perron and Vogelsang(1992) 方法进行扩展

use wpi1.dta, clear
     line wpi t
      clemao1 wpi, graph
      clemio1 D.wpi    /* 不平稳 */
      dfuller D.wpi    /* 平稳 */
      dfgls D.wpi      /* 不平稳 */

问题:
clemao1和clemio1怎么看结果?有时它们自相矛盾?
如:第1547行clemio1 D.wpi,Stata结果显示:
-------------------------------------------------------------------------
Coefficient:         0.10882       -0.26898       0.13487
t-statistic:           0.757         -3.073   
P-value:               0.450         -4.270  (5% crit. value)

把第1547行改为clemao1 D.wpi,Stata结果显示:
Coefficient:         0.69915       -0.25617       0.31429
t-statistic:           4.201         -2.861   
P-value:               0.000         -3.560  (5% crit. value)


为什么P值不同,结论相反?我看了这两个命令的帮助文件,没有提到怎么看结果?而且它们的定义:
clemao1 computes the additive outlier unit root test for varname, allowing for a
single structural break.

clemio1 computes the innovational outlier unit root test for varname, allowing
for a single structural break.

没看明白?
谢谢连老师指导!




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关键词:单位根检验 结构突变 coefficient Structural Innovation

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