[求助]如何在STATA中改变分析的时间区间

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1、由于我做的是一个面板模型,选取的时间区间也很长,大概有二十年的,之后发现回归结果不显著,现在想在里面改变一个时间区间,大概研究十年左右的,但是STATA里的命令我不知道怎么改?

2、用固定效应如何得到每个个体差异的截距项，我做的只有六个个体？

请各位高手不吝赐教！

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关键词：Stata tata 个体差异 固定效应 回归结果 求助 时间 Stata

怎么没有人回应呢?

很困惑啊,快点帮帮我啊!论文中....急.....

感谢大家了......

时间的那个好像就在命令后if year>?&year<?(?表示年份),应该是这样子的

但是截距项如何得到呢?是用什么命令啊?????????????

use "D:\stata8\ado\Examples\XTFiles\invest2.dta", clear

* Note: This is an exercise to get ui by several differnt means

tsset com t

* ----method 1-----*    using xtreg, fe   command
qui xtreg mark inv stock , fe
predict ui , u
gen ui_fe = ui + _b[_cons]                     /*Because there is constant term in the fe model*/
// list ui_fe if time==1                                /*The ui given by xtreg,fe command*/

* ----method 3-----*  using formula
sort com t
foreach var of varlist inv mark stock{
   by company:  egen `var'_bar = mean(`var')
}
gen ui_formula = market_bar - _b[inv]*invest_bar - _b[stock]*stock_bar

* ----method 2-----*   using dummy vars , see Greene(2000) chp14
qui tab com , gen(dum)                          /*Five dummy variables correponding five firms are gened*/
qui reg market invest stock dum* , nocons         /*You must specify "noconstant" option here*/
mat ui_dum = (_b[dum1] \ _b[dum2] \ _b[dum3] \ _b[dum4] \  _b[dum5])

* display the results
dis _n in y "=======ui: xtreg,fe ===========  "
list ui_fe if time==1
dis _n in y "=======ui: formula===========  "
list ui_formula if time==1
dis _n in y "=======ui: dummy variables ===========  "
mat list ui_dum

arlionn 发表于 2008-3-14 08:33
use "D:\stata8\ado\Examples\XTFiles\invest2.dta", clear* Note: This is an exercise to get ui by seve ...

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