granger检验

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请教大侠，当我做granger检验时，原始数据不是平稳数列。我看有些人把数据作对数处理，于是就产生疑问：

1、还有其他的办法能处理非平稳数据吗？

2、如果对数处理后为平稳数列，一旦通过granger检验，是用原数列作线性回归，还是用对数数列作线性回归？

3、如果用对数数列作线性回归，那么模型中参数的意义就变了，比如，回归系数不再是平均增长量，而是弹性，对吗？

多谢指教！

[此贴子已经被作者于2008-3-12 12:55:28编辑过]

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关键词：Granger Grange Anger range GER 检验 Granger

取对数能把非平稳序列变平稳？

即使是真的也是自欺欺人

试着加入时间趋势，也许有用

再不就试试协整，不过经济上的均衡关系不好解释

谢谢您的指教。还有一问题：怎么加入时间趋势？ 或者应该读那本书，请推荐。有劳了。

ADF-test,先做加入常数项和时间趋势（就是在解释变量中加一个“t”），看常数项和时间趋势项是不是显著，如果有不显著的就去掉（不过统计量的分布要小心些，我记得好像有的系数并不严格服从t分布），比如再做没有趋势项，但有常数项，等等

谢谢指教，做过检验了，不过还是通不过检验，这是不是就说明该数列就是非平稳数列，那也就谈不上granger检验了。