大家好!我想请问一个R-square输出的问题。我在估计每只股票Beta的时候,希望输出每只股票每月估计的R-square。如果采用
A)方案
proc reg data=drft;
model return=mktret;
model return=mktret mktret_1;
model return=mktret mktret_1 mktret_2 mktret_3 mktret_4 mktret_5;
by stkcd year month;
ods output ParameterEstimates=EST FitStatistics=Rsq;
quit;
会导致结果窗口输出很多文件,最后占掉内存而估计失败。
B)方案
proc reg data=drft outest=est noprint;
model return=mktret;
model return=mktret mktret_1;
model return=mktret mktret_1 mktret_2 mktret_3 mktret_4 mktret_5;
by stkcd year month;
run;
能够输出估计结果,但是B)方案如何输出R-square和Adj-Rsq?
谢谢!