[英文文献] 波动率的水平转移和隐含实现波动率关系 [推广有奖]

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毛入学率645 发表于 2004-11-5 00:13:25 |AI写论文

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英文文献：波动率的水平转移和隐含实现波动率关系
英文文献作者：Bent Jesper Christensen,Paolo Santucci de Magistris
英文文献摘要：
我们提出了一个简单的模型，在这个模型中，已实现的股票市场回报波动率和隐含波动率从期权价格中退出，受牛市和熊市之间运动的共同水平变化的影响。模型是由Lu和Perron(2008)在一种单变量水平移位技术的多元情况下使用Kalman滤波器估计的。应用标准普尔指数和仿真实验表明,强劲持久的最近记录的实证性能波动和forecastability未来意识到当前隐含波动率的波动,已被解释为长期记忆(或部分集成)的波动性和分数之间的协整隐含波动率来实现,被偶尔占常见的水平变化。