stata面板数据协整检验结果分析

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命令如下：
xtwest y x, constant lags(0 ) leads(0 ) lrwindow(3)
请问图中的Gt、Ga、Pt、Pa，是什么意思，我这样写的命令是否正确？还有我如何判断滞后项是0，不是1，不是其他数字，如果我用1， xtwest y x, constant lags(1 ) leads(0 ) lrwindow(3)，会说：
With 1 lag(s), 0 lead(s) and a constant at least 9 observations are required.
Following series do not contain sufficient observations.
如果是这样，如何改进和判断呢？

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求好心人帮忙，我是刚学stata新手，很多东西不懂，若能得到帮助，不胜感激！

我想请教您一下，您输入lag(0)之后没有出现0 invalid name吗？您是怎么做的呢？

abcdefghijklmn6 发表于 2014-3-29 21:48
我想请教您一下，您输入lag(0)之后没有出现0 invalid name吗？您是怎么做的呢？

没有，命令我写在上面了，就是那样做的

请问GA不为0 其他的为0 可以证明协整吗

group -ADF和panel-ADF都要通过检验才能说明您的变量之间存在长期协整关系
Westerlund（2007）构造了四个统计量，两个组统计量Gt和Ga，两个面板统计量Pt和Pa。组统计量说明在允许面板异质性的条件下存在协整关系，原假设为H0：no cointegeration, for at least one i；面板统计量Pt和Pa是在考虑面板同质性的条件下检验是否存在协整关系，原假设为H0：no cointegeration, for all i。在一些情况下，会出现两个组统计量中有一个不能拒绝原假设的现象，对此Westerlund认为也是可以的。大多数情况下两个面板统计量的检验结果基本是一致的。
引自：https://bbs.pinggu.org/forum.php ... e=1&tid=3037428