工具变量只选择内生变量滞后一期可以吗？

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请问下，我看文献大多都是用内生变量的滞后1,2,3,4期做工具变量，为啥选这么多？滞后一期就很好了，不行吗？

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关键词：内生变量 工具变量

abcsk 发表于 2018-7-27 18:08
请问下，我看文献大多都是用内生变量的滞后1,2,3,4期做工具变量，为啥选这么多？滞后一期就很好了，不行吗 ...

选择滞后变量作为工具变量只是一种思路嘛，还需要检验通过才可以呀。

通常这都不是 （用内生变量的滞后期）好主意!!!

麒零_之恋 发表于 2018-7-27 18:17
选择滞后变量作为工具变量只是一种思路嘛，还需要检验通过才可以呀。

如何检测才知道是否通过检验呢

Gladwuu 发表于 2020-2-22 10:44
如何检测才知道是否通过检验呢

滞后期的工具变量与残差项的相关性是存疑的，一般来讲这样选择并不妥。工具变量的检验，主要包括相关性检验和外生性检验。相关性检验可以看第一阶段F统计量等指标，外生性则必须从经济意义上定性探讨。如果工具变量个数多于内生变量个数，可以用过度识别检验，但通过过度识别检验仅仅是工具变量外生的必要条件，而非充分条件。

Gladwuu 发表于 2020-2-22 10:44
如何检测才知道是否通过检验呢

滞后期的工具变量与残差项的相关性是存疑的，一般来讲这样选择并不妥。工具变量的检验，主要包括相关性检验和外生性检验。相关性检验可以看第一阶段F统计量等指标，外生性则必须从经济意义上定性探讨。如果工具变量个数多于内生变量个数，可以用过度识别检验，但通过过度识别检验仅仅是工具变量外生的必要条件，而非充分条件。

Gladwuu 发表于 2020-2-22 10:44
如何检测才知道是否通过检验呢

不好意思，网络出了点问题，一下回复了两次。

abcsk 发表于 2018-7-27 18:08
请问下，我看文献大多都是用内生变量的滞后1,2,3,4期做工具变量，为啥选这么多？滞后一期就很好了，不行吗 ...

大神，不好意思问一下F.prob>F为缺失值是怎么回事呢

Sea.Zeng 发表于 2020-2-22 16:34
滞后期的工具变量与残差项的相关性是存疑的，一般来讲这样选择并不妥。工具变量的检验，主要包括相关性检 ...

谢谢你~工具变量真难找啊。我看的文献很多都不考虑内生性，太水了

黃河泉 发表于 2018-7-27 18:18
通常这都不是 （用内生变量的滞后期）好主意!!!

请问如果某一解释变量与被解释变量存在反向因果关系，将该解释变量滞后一期纳入回归不行吗，好多文献好像就是这样做的