如何解读hausman检验的结果（包括sigmamore和sigmaless）

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连老师：
您好！
::高级部分::
          *          计量分析与Stata应用
          *       ==========================
          *          第七讲  面板数据模型
          *       ==========================
          *            7.10 面板协整分析  

第3470-3482行
*== 模型的筛选 ==
  * pmg, mg 和 dfe 三者对模型参数的限制有所不同
  * mg  长短期系数均随个体变动
  * pmg 长期不变，短期可变
  * dfe 长短期均不可变

  hausman pmg mg
  hausman pmg mg, sigmaless
  * 若 pmg 的约束条件是正确的，则 pmg 比较有效，因为使用了较少的参数；
  * 反之，pmg 将是不一致的，但 mg 在两种情况下都是一致的。

  hausman pmg dfe, sigmamore

  hausman mg dfe, sigmamore

问题展示：
第3481行
（1）hausman pmg dfe, sigmamore
Stata结果显示
chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                         =        0.00
                Prob>chi2 =      0.9998  

如果把（1）命令改为
（2）hausman pmg dfe, sigmaless
Stata结果显示
chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       13.41
                Prob>chi2 =      0.0012

如果再把（1）命令改为
（3）hausman pmg dfe
Stata结果显示
chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                         =   -22.47  



问题：
（1）（2）（3）三个命令三个不同结果，不知怎么解读？
谢谢连老师！

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Sigma Males 如何

第一次遇到这种情况，我建议出于稳妥的考虑，还是使用 mg 的结果吧。

我还是想知道上面结果的解释!

对于 Hausman 检验结果为负如何定论这个问题，文献中尚存争议。stata 手册中认为应该接受原假设，如下文献则持相反的观点。
Magazzini, L., G. Calzolari, Negative variance estimates in panel data models, Working papers, 2010.
连玉君, 王闻达, 叶汝财, Hausman检验统计量有效性的monte carlo模拟分析, 数理统计与管理，即将刊出, 2014.
Schreiber, S., The hausman test statistic can be negative even asymptotically, Journal of Economics and Statistics, 2008, 228 (4): 394-405.

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