panel误差自相关的修正,fe, re选择及 hausman检验

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panel data模型估计出现误差自相关时,用定效应与随机效应怎么修正,以及比较选择?

我用Eviews估计一个面板模型. 用的固定效应模型. 发现dw值为0.6多, 在eviews里, 用广义差分法修正的方法是在回归未尾时加入一个 ar(1),如果dw还是很小, 就再加一个ar(2),

我发现加了ar(1)之后, dw值大了很多, 可是, 发现, eviews规定只有固定效应可以用广议差分法, 即在回归时加入误差自回归项. 请问是不是因为随机效应的误差设定的假设原因, 不可用广义差分法来修正误差自回归呢? 这样的话, 我用随机效应, 发现dw值也很小, 那怎么办啊?

同时想请问一下, 在stata里面, 如果误差是一个自回归ar(k)过程, 用固定效应模型时,怎么修正呢? 如果用的是随机效应呢? 又如何?

还有就是用了两种办法修正后, 还可不可以用hausman检验来判断哪种是更好的?这个时候有没有可比性？

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关键词：Hausman检验 hausman ausman Panel pane 检验 hausman Panel 误差 自相关

用GLS估计带自回归项

hgz2373294 你好:

我用的是eviews, 上面好象没有在用re效应模型时的GLS选项. 你说的是不是在stata上实现的? stata我不熟悉, 不知怎么用带自回归项啊. 能多说一点吗? 急. 谢谢啦. 我加了你QQ, 还请通过.

再次表示感谢.

以下是引用tasteconomic在2005-9-21 11:56:51的发言：

hgz2373294 你好:

我用的是eviews, 上面好象没有在用re效应模型时的GLS选项. 你说的是不是在stata上实现的? stata我不熟悉, 不知怎么用带自回归项啊. 能多说一点吗? 急. 谢谢啦. 我加了你QQ, 还请通过.

再次表示感谢.

Eview里面确实是这样了，我也很想知道其中的道理！谢谢

不知不觉过了这么久了,,,,还没有完全解答啊...

谢谢二楼的hgz2373294,

自己顶一下....

[此贴子已经被作者于2005-9-22 0:29:29编辑过]

you can take lags before you regress.

以下是引用zhentao在2005-9-22 9:29:21的发言： you can take lags before you regress.

请问 zhentao, 你说的 take lags 指的是在回归时取一期滞后吗? 这样不符合理论假设吧

能不能多说几句, 我不是很明白你的方法

我听金禾论坛的arlion斑竹说:

"对面板数据模型进行序列相关检验时，传统的DW检验可能并不适用，因为DW的临界值并不是针对面板数据得出的。比较常用的是abond检验（stata中的命令为abar）和Woodridge的检验，stata中的命令为（xtserial）。"

可是我在stata 的命令帮助里, 没找到 abar 及 xtserial 这两个命令. 我用的是 small stata8.0

我也遇到这样的问题

还有一个问题是，我用的eviews5.1做的检验，谁能解释一下最后结果怎么看

也问这个问题，一摸一样，不知道怎么整了