迭代期望法则E(Y|X)=E［E(Y|X,Z)|X］的证明

yangyuzhou 发表于 2014-3-30 13:22

很清晰 ，谢谢

yangyuzhou 发表于 2014-3-30 13:22

这个不是LIE的一般形式吧 一直搞不懂是怎么从一般形式到这一步的

xlted 发表于 2017-3-25 20:55
这个不是LIE的一般形式吧 一直搞不懂是怎么从一般形式到这一步的

E(Y|X)=E(Y),均值独立？是不是因为这个

yldwc 发表于 2015-6-28 12:37
这个法则其实就是条件数学期望的“望远”性质，其中涉及到分割的概念，如需详细了解，参见施利亚耶夫的《概 ...

能贴个图吗？

可以看下苏良军的高级统计学，里面讲的比较清楚

上面只证明了EY=E{E(Y|X)}，还是没有证明楼主的问题呀！楼主的问题是针对条件期望的迭代期望呀。

yangyuzhou 发表于 2014-3-30 13:22

我想咨询你 就是为啥第一行是乘以X的密度函数

连续性的应该可以参照证明