[面板数据求助] 固定效应下面板数据回归的方法 [推广有奖]

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lizhe0709 发表于 2014-4-2 10:05:36 |AI写论文

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RT，我有一个关于国家/地区和行业的面板数据，且N>>T，考察的是特定的国家和行业，估计要用固定效应模型。而Hausman检验也表明确实应该用固定效应模型。后来检验发现存在异方差性和序列自相关性，之前听说xtgls可以修正异方差和序列相关，于是用xtgls做并且回归结果符合预期。很多人说xtgls比较适合随机效应模型，应该用xtscc做。但又有人说xtscc适合T>>N的情形，N>>T时要慎用，那我这种数据应该怎么处理呢？