如何生成多元随机向量？着急！！！

请教一个问题：就是如何产生5列随机数，也就是多元随机变量。如多元正态，多元t分布，多元garch分布？并且满足一定的方差协方差矩阵？我很着急。恳请赐教！万分谢谢！shufegxc@yahoo.cn

安装"mvtnorm" package。然后里面的函数如下：

dmvnorm	The Multivariate Normal Distribution
dmvt	The Multivariate t Distribution
pmvnorm	Multivariate Normal Distribution
pmvt	Multivariate t Distribution
qmvnorm	Quantiles of the Multivariate Normal Distribution
qmvt	Quantiles of the Multivariate t Distribution
rmvnorm	The Multivariate Normal Distribution
rmvt	The Multivariate t Distribution

你的最后一个分布不知道怎么弄。

谢谢！怎么给你论坛币？

不用给了，大家互相帮助嘛。

3# xicaiuo

谢谢，我在美国。有需要文献的地方说一声。xicai@uoregon.edu

楼上真是好人！

qoiqpwqr 发表于 2009-8-10 03:00
安装"mvtnorm" package。然后里面的函数如下：

dmvnorm	The Multivariate Normal Distribution
dmvt	The Multivariate t Distribution
pmvnorm	Multivariate Normal Distribution
pmvt	Multivariate t Distribution
qmvnorm	Quantiles of the Multivariate Normal Distribution
qmvt	Quantiles of the Multivariate t Distribution
rmvnorm	The Multivariate Normal Distribution
rmvt	The Multivariate t Distribution

你的最后一个分布不知道怎么弄。

ls真是好人啊，赞一个

多元Garch的模拟可以见R中的几个多元Garch library，有实例。

大家会不会产生【0，1】间的均匀分布的随机数？

其实基于copula(copula: Multivariate dependence with copulas，一个R的package)来实现各类不同边缘分布的随机序列，应该是比较简单的。