单位根检验

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求助   单位根检验时  为什么不考虑单位根大于1时的情形？？？

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关键词：单位根检验 大于1

以下的敘述來自"楊奕農(2008)。時間序列經濟與財務上的應用。雙葉出版。"
當序列存在單根或稱該序列具非定態(或非穩態)性質時，Granger and Newbold(1974)發現非定態變數間，可能出現所謂「假性迴歸」問題。假性迴歸即表被解釋變數與解釋變數間所估算出的參數非真實的關係，或言其估計值的有效性不足，容易有被低估的情形發生。導致後來時間序列進行實證研究的文章，都必需先確定變數是否為定態，其中最常見的就是「單根檢定」。

zhu334334334 发表于 2014-4-2 22:50
以下的敘述來自"楊奕農(2008)。時間序列經濟與財務上的應用。雙葉出版。"
當序列存在單根或稱該序列具非定 ...

谢了 不过好像没解释

存在單位根即表所求的單位根值>=1。所建構出的模型係數不具有效性，存在標準差非最小(換言之，不顯著的係數並非真的對被解釋變數無影響)，所求的模型存在假性迴歸的可能！
再用句更簡單的話說：
存在單位根-->所得模型不正確-->所得結果令人質疑！
故我們在做時間序列分析時，一定先檢查是否存在單位根。