当存在多个变量的时候,协整关系可能不止一个,这个是传统的E-G检验无法迅速得出的,所以出现了基于迹统计量和最大特征值统计量的JJ检验,又来判断变量之间协整关系的个数,
用STATA 做的话 你可以使用vec 命令试试~
楼主: spealingman
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[时间序列问题] 多变量协整是什么?stata命令是什么? |
讲师 18%
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