建立VAR模型的前提条件

郁star 发表于 2016-3-4 10:32
太棒了！请问这是高铁梅老师的哪一版？

第二版的第九章

十分感谢！！！这个观点正好解决了我的困惑！谢谢大神！

lyq617 发表于 2016-3-4 17:46
你好，在第二版第九章第一节（第268页）。

好的，O(∩_∩)O谢谢

lyq617 发表于 2014-4-10 18:48
做VAR模型有两种：1、平稳，过即原序列平稳或所有变量一阶差分后平稳，可以做VAR；2、不平稳，即不同阶单 ...

同学，想问一下，如果5个变量中4个变量原序列平稳、1个变量原序列不平稳但一阶差分平稳，这时候可以直接用那4个变量原序列还有那1个差分变换后的序列做回归吗？还是说这5个变量都要进行一阶差分，然后用这五个差分后的平稳序列做回归？谢谢～

lyq617 发表于 2014-4-10 18:48
做VAR模型有两种：1、平稳，过即原序列平稳或所有变量一阶差分后平稳，可以做VAR；2、不平稳，即不同阶单 ...

同学，想问一下，如果5个变量中4个变量原序列平稳、1个变量原序列不平稳但一阶差分平稳，这时候可以直接用那4个变量原序列还有那1个差分变换后的序列做回归吗？还是说这5个变量都要进行一阶差分，然后用这五个差分后的平稳序列做回归？谢谢～

lyq617 发表于 2014-4-10 18:48
做VAR模型有两种：1、平稳，过即原序列平稳或所有变量一阶差分后平稳，可以做VAR；2、不平稳，即不同阶单 ...

同学，想问一下，如果5个变量中4个变量原序列平稳、1个变量原序列不平稳但一阶差分平稳，这时候可以直接用那4个变量原序列还有那1个差分变换后的序列做回归吗？还是说这5个变量都要进行一阶差分，然后用这五个差分后的平稳序列做回归？谢谢～

lyq617 发表于 2014-4-10 18:48
做VAR模型有两种：1、平稳，过即原序列平稳或所有变量一阶差分后平稳，可以做VAR；2、不平稳，即不同阶单 ...

您好！请问您拍的这张照片是高铁梅老师的第二版的第几次印刷？之所以这样问，是因为我手头上的也是高铁梅老师的第二版（2009年5月版），在这个版本中，您上传的图片上的最后一段没有了，应该是被删除了。现在写毕业论文阶段，不想构造VEC模型。不知您现在是否还逛论坛，盼回复。先谢过啦

xinzhanshi1 发表于 2017-3-6 11:26
您好！请问您拍的这张照片是高铁梅老师的第二版的第几次印刷？之所以这样问，是因为我手头上的也是高铁梅 ...

你好，不知该问题您是否得到解决，希望与你交流一下看法。我也是一名最近在做毕业论文设计的学生，也遇到了该问题。我发现用var模型拟合优度较好，但vec模型拟合优度不佳。我发现网上对此类模型的流程说法不一，但都要求序列平稳,var模型才得以构建，看到该帖又有些动摇。希望得到回复

xinzhanshi1 发表于 2017-3-6 11:26
您好！请问您拍的这张照片是高铁梅老师的第二版的第几次印刷？之所以这样问，是因为我手头上的也是高铁梅 ...

同学你好，楼主回复你了吗，我也遇到了同样的问题！

win05 发表于 2017-3-30 10:58
你好，不知该问题您是否得到解决，希望与你交流一下看法。我也是一名最近在做毕业论文设计的学生，也遇到 ...

我也是VECM拟合度非常差，只有0.3左右。VECM模型也是有使用条件的。非平稳序列同阶单整存在协整关系，方可以用VECM建模。