建立VAR模型的前提条件

想建立VAR模型，可是五个变量中四个一阶差分，一个原序列平稳，这怎么办啊？建立VAR模型一定要原序列平稳或者协整吗？求解答，谢谢。

VAR要求原序列平稳，就像AR一样。

我导师（在咱们中国的地位还可以哈~~）刚给我所过，建立VAR模型要求原序列必须平稳。经过差分的不可以，现在的热门都在乱用VAR.还有一个是，如果不存在格兰杰因果关系就不能做脉冲响应函数分析。希望我的回答对你有帮助。

四个一阶差分，一个原序列平稳这种情况，对其做协整，如果检验结果不存在协整关系，就做不了VAR模型。

lyq617 发表于 2014-4-10 12:26
四个一阶差分，一个原序列平稳这种情况，对其做协整，如果检验结果不存在协整关系，就做不了VAR模型。

谢谢你的回答啊 可是协整的前提不是同阶单整吗 我这种情况不满足协整的前提条件啊

377315879 发表于 2014-4-10 18:13
谢谢你的回答啊 可是协整的前提不是同阶单整吗 我这种情况不满足协整的前提条件啊

做VAR模型有两种：1、平稳，过即原序列平稳或所有变量一阶差分后平稳，可以做VAR；2、不平稳，即不同阶单整，此时对原序列做协整，若存在协整关系，则可做VAR。满足以上两个条件之一即可。有关VAR的介绍可参看高铁梅的《计量经济分析与方法建模》，里面有详细介绍。

lyq617 发表于 2014-4-10 18:48
做VAR模型有两种：1、平稳，过即原序列平稳或所有变量一阶差分后平稳，可以做VAR；2、不平稳，即不同阶单 ...

这书书有力论证了论坛里不一致的声音

lyq617 发表于 2014-4-10 18:48
做VAR模型有两种：1、平稳，过即原序列平稳或所有变量一阶差分后平稳，可以做VAR；2、不平稳，即不同阶单 ...

你好，请问你图片里拍的那本书是第一版还是第二版的？我在第一版里没有找到你这句话，能否透露是哪一章节的么？

lyq617 发表于 2014-4-10 18:48
做VAR模型有两种：1、平稳，过即原序列平稳或所有变量一阶差分后平稳，可以做VAR；2、不平稳，即不同阶单 ...

太棒了！请问这是高铁梅老师的哪一版？

这就是生活234 发表于 2016-2-15 14:41
你好，请问你图片里拍的那本书是第一版还是第二版的？我在第一版里没有找到你这句话，能否透露是哪一章节 ...

你好，在第二版第九章第一节（第268页）。