关于 面板数据回归的DW检验问题

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面板数据回归, DW检验效果如何评价,是否可以忽略?

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关键词：面板数据回归 面板数据 DW检验 数据 检验 面板

不行吧，也是在（2+ -0.4）的范围内可以接受吧，太小了也是有序列相关的

可是，我看到很多成型的回归数据中，包括张小同的案例中，都没有提DW的问题。

比如多元线形回归中，好象对于DW的问题也没有太多关注。 可能不是很重要的。

更多的是看拟和优度R2的 效果以及T检验。

我想请教高手给个明确的回答。谢谢

同问

听你一说，我也想知道确切一点了

自己看书还是糊涂

转一下其他论坛里搜到一样问题的解答

虽然也没有指出最终应该怎么做，大家再讨论吧，我也是刚注意到这个问题：

panel不看DW,主要原因是:

如果用的是RE法,误差本身就含有时不变因素,DW失效.

如果用的是FE法,因为截面往往都很大,在进行估计时,数据都经过了time-demean,所以根本无法获得误差的估计,只能得到误差经过time-demean后的估计,所以算出的DW已经不是原模型误差的DW.

我不知道Eviews给出的DW是怎么算的,好象以前Eviews在用RE法时不会给出DW,而FE法因为是LSDV,所以我猜测它是按OLS给出的残差进行估计给出DW的,但是,Eviews在做FE时究竟是直接用的LSDV还是经过time-demean后的winth transformation数据,我还不太清楚.

本文来自: 中国经济学教育科研网论坛(http://bbs.cenet.org.cn) 详细出处参考：http://bbs.cenet.org.cn/dispbbs.asp?boardid=33751&replyid=334820&id=389218&skin=0&page=1&star=2

定一个，我也晕了

我i也遇到同样的问题了，而且老师还让我关注一下这个指标。不知道该怎么办。

1.DW是一阶自相关 其实作用不大
2.面板如果是截面数据远多于时间数据 那么可以暂不考虑自相关问题
3.一般自相关会更多的用LM检验

面板的序列相关，可以用wooldridge检验。

可以参考这个http://www.docin.com/p-1835855085.html
用wooldridge检验