楼主: 3qsir
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[时间序列问题] How to using rolling regressing estimator to predict next 5 days forecast values [推广有奖]

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楼主
3qsir 发表于 2014-4-14 16:25:28 |AI写论文
10论坛币
Sir : Can you help me ?
    I want to use rolling regressing estimators (window=200) to predict the IBM's daily return of the next t+1,t+2,t+3,t+4 and
t+5 day.I hope results are below table:
start    date           f(t+1)        f(t+2)       f(t+3)         f(t+4)          f(t+5)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  1    16oct2003    y1_hat       y2_hat      y3_hat        y4_hat         y5_hat               
  2    17oct2003    y1_hat       y2_hat      y3_hat        y4_hat         y5_hat            
  3    20oct2003    y1_hat       y2_hat      y3_hat        y4_hat         y5_hat                     
  .             .               .              .               .                .                  .        
290  09dec2004   y1_hat       y2_hat       y3_hat       y4_hat         y5_hat
-----------------------------------------------------------------------------------------------

. use http://www.stata-press.com/data/r11/ibm
. tsset t
  time variable: t, 1 to 494
  delta: 1 unit
. generate ibmadj = ibm - irx
. generate spxadj = spx - irx
. rolling _b _se, window(200) saving(betas, replace) keep(date): regress ibmadj spxadj
. use betas, clear
. sort date
. list in 1/295, abbrev(10)

--------------------------------------------------------------------------
PS :The code cited on page 253 from "STATA TIMESERIES REFERENCE MANUAL RELEASE 11".
Thanks.


关键词:estimator Forecast forecas predict regress values

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