急求：分析股市惯性策略的程序 [推广有奖]

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大狗狗 发表于 2008-3-25 13:59:00 |AI写论文

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关键词：分享一下程序股市惯性

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沙发

aris_zzy 发表于 2008-3-25 14:12:00

你怎么分析股市的惯性策略？

http://www.ariszheng.com

藤椅

aris_zzy 发表于 2008-3-25 16:57:00

把研究区间分为排序期和检验期，在每次检验中，我们首先计算出形成期内，各只股票的累计收益率，然后按照累计收益率由低到高的顺序进行排序，将股票分成十等份，取前面的股票为输者组合，最后的股票为赢者组合。然后在接下来的检验期内，计算赢者组合和输者组合的组合超额收益率，以及动量策略收益率赢者组合收益率。
进一步的研究是加入换手率因素进行排序。就是说在排序期先对换手率进行排序，在对收益率进行排序，再进行类似上面的研究。

http://www.ariszheng.com