面板数据回归，t值太大可能是什么原因造成的？

同问我的T值上万了

zhazhaqian 发表于 2021-6-26 11:43
同问我的T值上万了

请问你的问题解决了吗 我的几个变量t值都过千了 F值和R方很大 99999的那种····

落地是云 发表于 2021-9-15 11:15
请问你的问题解决了吗 我的几个变量t值都过千了 F值和R方很大 99999的那种····

请问您解决了吗，我也出现了这个问题

落地是云 发表于 2021-9-15 11:15
请问你的问题解决了吗 我的几个变量t值都过千了 F值和R方很大 99999的那种····

请问您解决这个问题了吗，我也是这样

白日梦的谎言 发表于 2021-12-31 20:50
请问您解决了吗，我也出现了这个问题

没有···

解决了，存在极端样本值，有某几个样本比其他所有样本都大4，5个数量级，剔除之后就正常了。这种情况可以用twoway画图，一个点离得老远，其他点都聚在一起。

准确来讲是只有一个极端值样本的时候才出现这种情况，有多个极端值样本的时候t值反而不大，但几个极端值之间的关系吸收了其他所有样本之间的关系，问题依旧存在但是被掩盖了。数据处理的时候还是应该大致画个图看看。

满壶俗人酒 发表于 2017-5-16 18:11
我也遇到了这个问题，希望看到解答！

twoway scatter y x观察散点图 去除极端异常值就好了比如我的流动性比率有几个超过100的 剔除之后就好咯

leaf0ice 发表于 2014-4-16 02:50
我采用了10年，每年700多个样本进行平衡面板数据分析，控制了年度效应和行业效应，出来之后发现变量都非常显 ...

t值50行吗，不是主解释变量，是控制变量