求问：如何确定ARDL模型最大滞后项和最优滞后项

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正在用microfit做ARDL模型，疑惑有两点：
1.做协整检验时，最大滞后项数要如何确定？书上一般用的是季度数据，最大滞后项为4。那么，年数据的最大滞后项是什么？
2.确定ARDL模型系数时，需要通过AIC或者SBC来确定最优滞后项，可是具体怎么操作？难道要一个一个手动试？
求高手赐教！不胜感激！

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关键词：ARDL模型 ARDL 滞后项 Micro 季度数据 模型 如何

自己顶一下！！！！！求解答！！！！

tkfuture330 发表于 2014-4-20 10:37
自己顶一下！！！！！求解答！！！！

你好，请问这个问题你解决了吗？同求解答啊~~~

同问，我用的是月度数据，难道滞后要选择12?但是LZ的问题更好呀，年度不可能选择1呀？在国内除了网上的那个操作，就没有其他书说这个的好像。请高手解答。

同问，年度数据怎么处理

请问lz问题解决了吗？我也有这个问题，可否指点我一下？

最大滞后项数可以适当多取一点，测试几遍一般能找到合适的。确定ARDL模型系数时除了AIC，BIC，还有HQC和调整的R2，都可以作为准则，microfit可以自动搜索，计算量比较大，一般都成千上万。论坛上有相关的资料，你搜索一下。

statax 发表于 2016-10-20 16:12
最大滞后项数可以适当多取一点，测试几遍一般能找到合适的。确定ARDL模型系数时除了AIC，BIC，还有HQC和调整 ...

能推荐一下ARDL的学习资料么

谢谢。