一般看计量模型好不好，大家除了看拟合优度以外还侧重看哪些的？

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一般看计量模型好不好，大家除了看拟合优度以外，还侧重看哪些指标的？

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关键词：计量模型 拟合优度 模型

你好，一般除了看拟合优度，还要看是否符合模型假设，也就是说，比如你做经典线性回归，就会用到高斯马尔科夫假设，也就是残差项是否服从均值为0，同方差，序列不相关等假设，这些都是你需要检验的，具体统计量你可以看看书，基本用的统计量有JB统计量，DW等，最后，你也需要看下是否存在多重共线性！

杨梅吐气 发表于 2014-4-25 22:59
你好，一般除了看拟合优度，还要看是否符合模型假设，也就是说，比如你做经典线性回归，就会用到高斯马尔科 ...

如果有多重共线性，例如有一个解释变量没通过T检验，但真的不想把这个解释变量给剔除掉，有没有比较好的方法弥补多重共线性的呀

moretc 发表于 2014-4-25 23:05
如果有多重共线性，例如有一个解释变量没通过T检验，但真的不想把这个解释变量给剔除掉，有没有比较好的方 ...

有的，低端的你可以使用逐步回归（前进法，后退法，逐步法），中等的话你可以使用岭回归、主成分回归，高端的话，你可以使用lasso变量选择或者贝叶斯变量选择。我建议你使用主成分回归，在不丢失任何变量的情况下进行降维，形成若干个正交的变量！

杨梅吐气 发表于 2014-4-25 23:14
有的，低端的你可以使用逐步回归（前进法，后退法，逐步法），中等的话你可以使用岭回归、主成分回归，高 ...

求教：本人想用pls或是其他能消除多重共线的方法估计一下CD函数，哪些方法得到的参数还能代表各自变量的弹性系数？

杨梅吐气 发表于 2014-4-25 23:14
有的，低端的你可以使用逐步回归（前进法，后退法，逐步法），中等的话你可以使用岭回归、主成分回归，高 ...

工具变量法属于上面那个方法下的啊？