关于STATA如何生成相关系数矩阵

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如图，B列是沃尔玛所有供应商的简称，C列是供应商07-13年的股票月价格，D是交易量，面板数据。我需要用STATA做一个一阶滞后生成收益率，然后创建一个N*1的矩阵变量，包含每一个供应商收益率与右边沃尔玛收益率的相关系数。应该使用什么命令，求大神赐教，在线等

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关键词：相关系数矩阵 Stata tata 相关系数 面板数据 如何

一般我们使用的是对数收益率，因此N个样本，经过处理后变成N-1， 你可以先生成供应商和沃尔玛的收益率数据，然后采用corr命令生成他们的相关系数，这样就可以看出他们之间是否存在显著的线性关系了。

crystal8832 发表于 2014-5-5 10:38
一般我们使用的是对数收益率，因此N个样本，经过处理后变成N-1， 你可以先生成供应商和沃尔玛的收益率数据， ...

是的，对数收益率是 gen rx=ln(x/L.x)么，corr命令我也知道，但我想请教的是批量做correlation test，然后把得到的相关系数生成一个新变量，目前只会手动的本办法，数据量太大会累死的。。。而且手头的数据是面板数据，不能直接generate收益率吧

我也好想知道，请问楼主现在知道怎么做了吗

correlate stores the following in r():

    Scalars        
      r(N)                number of observations
      r(rho)              rho (first and second variables)
      r(cov_12)           covariance (covariance only)
      r(Var_1)            variance of first variable (covariance only)
      r(Var_2)            variance of second variable (covariance only)

    Matrices      
      r(C)                correlation or covariance matrix

emilychou 发表于 2015-5-27 21:38
correlate stores the following in r():

    Scalars

感恩呐，老早前的问题了，我后来excel编了个vba搞出来了

请教楼主应该怎么做

emilychou 发表于 2015-5-27 21:38
correlate stores the following in r():

    Scalars        

什么意思啊