卡尔曼滤波和极大似然估计怎么用matlab编程结合？

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最近在研究利率期限结构模型（涉及参数估计，参数预测等等）。
卡尔曼滤波能够评估一些参数，然后参考文献中说要用极大似然估计（不知道为什么，可能为了更加精确评估吗？初学者，不太懂），参考文献提供了一个算法Nelder-Mead Simplex Method，其实就是可以用matlab里面的fminsearch函数来实现，在对数似然函数上添加负号就行。

但是晚辈初涉matlab，好多东西不懂，
总问题：现在碰到的问题是不知道怎么样将卡尔曼滤波程序和极大似然估计程序结合起来。

问题简化
1：附上对数似然函数公式。该公式中Ft和vt是卡尔曼滤波评估过程中出现的，那我怎么样才能将两者的历史评估值统一到这个似然函数里面啊，急切求教啊！！

2：哪位高手研究过或者了解这一块内容的（卡尔曼滤波也好，极大似然估计也好），望不吝指点啊！万分感谢了！

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关键词：MATLAB编程 MATLAB 极大似然估计 卡尔曼滤波 matla matlab 卡尔

把那篇文献放上来吧

由于SV模型中波动是潜在变量，所以计算精确似然函数很困难。因此用卡尔曼滤波将SV模型先转变成线性状态空间形式，在用极大似然法求参数。给出卡尔曼滤波的matlab程序：

1. function[zx,zy]=xyKalmanFliter(A,H,Rw,Rv,Rw_c,Rv_c,x0,p0,y)
   
2. len = length( y );                                                        %获取采样点数
   
3. r = size(A,1);                                                            %获取系统矩阵A的行数
   
4. I= eye( r(1) );                                                           %生成单位矩阵
   
5. P1 = zeros( r(1),r(1) );                                                  %初始化协方差阵
   
6. %初始化节点位置，协方差阵
   
7. X = x0;
   
8. P = p0;
   
9. len1 = size( H*X ,1);
   
10. for s=1:1:len
    
11.      z1 = A*X+ Rw;                        % X(k) = A*X(k) + Rw(k)     协方差  Rw_c
    
12.      zx(1:r(1),s) = z1(1:r(1)) ;   
    
13.      z2 = H*X + Rv;                       % Z(k) = H*X(k) + Rv(k)     协方差  Rv_c
    
14.      zy(1:len1,s) = z2(1:len1 );
    
15.    
    
16.      P1 = A*P*A' + Rw_c;                  %  P(k|k-1) = A*P(k-1|k-1)*A' + Q
    
17.      K = P1*H'*inv( H*P1*H' + Rv_c );     %  kg(k) = P(k|k-1)*H' / (H*P(k|k-1)*H' + R)
    
18.      X = A*X + K*( zy(1:len1,s) - H*A*X );      
    
19.                                           %  x(k|k) = x(k|k-1) + kg(k)*(z(k)-H*s(k|k-1))
    
20.      P = ( I - K*H ) * P1;                %  P(k|k) = (I-kg(k)*H)*P(k|k-1)
    
21. end
    
22. 
    
23. return

复制代码

sheepyang1992 发表于 2015-5-28 19:56
由于SV模型中波动是潜在变量，所以计算精确似然函数很困难。因此用卡尔曼滤波将SV模型先转变成线性状态空间 ...

我想请问一下，我的卡尔曼滤波里有未知参数，之后用极大似然求解，但是卡尔曼滤波循环到10就算不动了，因为里面的多项式不能合并，一个值特别长，是什么问题啊

asmazh 发表于 2014-5-5 18:20
最近在研究利率期限结构模型（涉及参数估计，参数预测等等）。
卡尔曼滤波能够评估一些参数，然后参考文献 ...

题主你的问题最后解决了吗？可以把程序发一下吗。跪谢1148141902@qq.com

sherryhappy 发表于 2017-10-7 00:47
题主你的问题最后解决了吗？可以把程序发一下吗。跪谢1148141902@qq.com

您好，最近在做相关论文，不知道您的问题解决了吗？可以赐教一下好不

题主你的问题最后解决了吗？可以把程序发一下吗。跪谢1664720356@qq.com