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雷达卡
各们老大：
问个Winbugs(版本1.4.3）处理随机波动（SV）模型的问题，如何得到波动率序列？
例如，一段SV-N程序如下：
list(y=c(数据略
list(phistar=0.975, mu=0, itau2=50)
model
{
for (t in 1:n){yisigma2[t]<-1/exp(theta[t])
y[t] ~ dnorm(0,yisigma2[t])
}
mu~dnorm(0,0.1)
phistar~dbeta(20,1.5)
itau2~dgamma(2.5,0.025)
beta<-exp(mu/2)
phi<-2*phistar-1
tau<-sqrt(1/itau2)
theta0~dnorm(mu,itau2)
thmean[1]<-mu+phi*(theta0-mu)
theta[1]~dnorm(thmean[1],itau2)
for(t in 2:n) {thmean[t]<-mu+phi*(theta[t-1]-mu)
theta[t]~dnorm(thmean[t],itau2)
}
}
最终得到mu,phi,tau的估计值，但我想要用这些参数估计的SV模型的theta［t］序列进行标准残差分析，coda里好像没有这些数据。不知哪位大哥知道，请告之，先谢了。
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