stata门槛回归中三重门槛值小于第二个门槛值

SpencerMeng 发表于 2015-1-2 20:14
对 这个问题提的不错。在连老师的视频中我记得也提到过这个问题，他的建议是剔除第三个门槛值。

ps那个 ...

问个问题哈 截面门槛回归  我直接 reg y, rx(解释变量) thrvar(门槛变量) iters(n) regime（1）het(1) desc(1)就可以得到一个结果 然后进行显著性检验了吗
PS：连老师说 截面门槛的命令直接把面板门槛的命令改一下就行了  不知是不是这样改？ 初次做门槛 求指教，谢谢！

yybys 发表于 2015-1-10 17:19
问个问题哈 截面门槛回归  我直接 reg y, rx(解释变量) thrvar(门槛变量) iters(n) regime（1）het(1) de ...

连老师是说把hansen编写的那个直接改为reg吗，连老师的面板门槛是xtthres命令。

SpencerMeng 发表于 2015-1-10 19:23
连老师是说把hansen编写的那个直接改为reg吗，连老师的面板门槛是xtthres命令。

连老师在一个帖子中是这样说的：
“目前写出的程序只能做没有缺漏值的平行面板，日后我会改进这个程序，使之适用于非平行面板。
至于截面数据的分析，我想反而简单，因为从 Hansen 的原文来看，除了第一步（通过组内差分去除个体效应），其他的步骤都是针对截面数据处理的。只是程序上需要改写，把 xtreg, fe 相关的命令都换成 reg 才行。
这个工作我想你应该可以搞定，我最近太忙，无法抽空完成这个工作。”
PS：版主，截面用xtthres就可以了吧？如果不是，那该使用哪个命令呢？谢谢哈！

yybys 发表于 2015-1-10 20:08
连老师在一个帖子中是这样说的：
“目前写出的程序只能做没有缺漏值的平行面板，日后我会改进这个程序， ...

对，我看过这个回复，这个回复是挺早之前的了。

截面我没处理过，不好说。建议还是好好看看连老师关于门槛的ado吧，打开看看里面编程的来龙去脉。

可以按照自己的想法修改后，模拟数据试试，看是否合适。

等等你的好消息~~

SpencerMeng 发表于 2015-1-10 22:54
对，我看过这个回复，这个回复是挺早之前的了。

截面我没处理过，不好说。建议还是好好看看连老师关于 ...

好的 谢谢哈~

qjcathy 发表于 2014-11-14 11:30
想问个问题 ~~ 如果三个门槛都显著 是真的都显著吗？ 当第三个门槛值的置信区间与前两者重合时

如果三重门槛都显著，而四重门槛似乎程序又不让运行，无法检验四重门槛显著与否，该如何确认三重门槛存在性呢？

都显著的话，难道就是三重门槛么？

SpencerMeng 发表于 2015-1-2 20:14
对 这个问题提的不错。在连老师的视频中我记得也提到过这个问题，他的建议是剔除第三个门槛值。
ps那个 ...

您好，我在做门槛回归的时候，三个门槛值都显著，但是第三个门槛值和第一个门槛值比较接近，是否可以就将第三个门槛值剔除呢

风之伤！！ 发表于 2015-2-16 19:07
您好，我在做门槛回归的时候，三个门槛值都显著，但是第三个门槛值和第一个门槛值比较接近，是否可以就将 ...

可以剔除

SpencerMeng 发表于 2015-1-10 22:54
对，我看过这个回复，这个回复是挺早之前的了。

截面我没处理过，不好说。建议还是好好看看连老师关于 ...

您好，请问，我的是一重门槛P值大于10%，二重门槛P值很小0.00，应该怎么确定门槛