楼主: chyb007
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[实务经验] 请问现在的金融机构计算VaR（风险价值）时一般用哪种方法？ [推广有奖]

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chyb007 发表于 2014-5-12 11:22:43 |AI写论文

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关键词：金融机构 风险价值 VaR 请各位帮忙 机构 价值

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沙发
wyddy 发表于 2014-5-24 13:19:25
我做过一家证券的复试题目，计算VaR,用的是方差协方差方法，过了复试，老板说做得还不错。如果你是面试的话，应该方差协方差法+monte carlo模拟就够了，现在的学术方面已经做得很精细了
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