svar结果分析

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位大神，小弟做了一个svar模型。最后结果出来这样： Structural VAR is over-identified (5 degrees of freedom)                                                                               
Model: Ae = Bu where E[uu']=I                                       
Restriction Type: long-run pattern matrix                                       
Long-run response pattern:                                       
1        0        0        0        0       
C(1)        1        0        0        0       
C(2)        0        1        C(9)        0       
C(3)        C(5)        C(7)        1        0       
C(4)        C(6)        C(8)        C(10)        1       
                                       
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.         
                                       
C(1)        -0.051254         0.131306        -0.390342         0.6963       
C(2)         0.897000         0.424027         2.115429         0.0344       
C(3)        -0.152595         0.166916        -0.914198         0.3606       
C(4)        -0.045048         0.139614        -0.322659         0.7470       
C(5)         0.756224         0.014453         52.32435         0.0000       
C(6)         0.292286         0.131407         2.224291         0.0261       
C(7)        -0.209915         0.010725        -19.57279         0.0000       
C(8)        -0.027504         0.131362        -0.209375         0.8342       
C(9)        -3.070563         0.045815        -67.02137         0.0000       
C(10)         0.210588         0.131324         1.603576         0.1088       
                                       
Log likelihood          256.9338                               
LR test for over-identification:                                        
Chi-square(5)          962.5843                Probability         0.0000       
                                       
Estimated A matrix:                                       
1.000000         0.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
0.000000         1.000000         0.000000         0.000000         0.000000       
0.000000         0.000000         1.000000         0.000000         0.000000       
0.000000         0.000000         0.000000         1.000000         0.000000       
0.000000         0.000000         0.000000         0.000000         1.000000       
Estimated B matrix:                                       
0.009951         0.255493        -0.061403         0.322731         0.046098       
0.003838         0.461548        -0.077476         0.285368         0.520846       
0.000118         0.589768         0.093270         0.442703        -8.384784       
-0.000660         0.046583        -0.010675         0.054473         0.061095       
4.49E-05        -0.069519         0.020276        -0.085682         0.225551       
                                                                               
请问一下，这模型成功了吗？
跪谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：SVAR 结果分析 SVA VaR Probability freedom matrix where 模型

请大家回答一下。谢啦！

是否成功要看你根据理论构建的参数约束是否显著，即你做的约束矩阵。