楼主: 天下一人
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求助：有关协整与SVAR的问题 [推广有奖]

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天下一人 发表于 2010-12-28 16:14:34 |AI写论文

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现有三个变量，x,y,z,其中x和y是非平稳序列，一次差分后变平稳，z是平稳序列，请问，这时候三者如何检验协整关系，如果有协整关系的话，能否做SVAR模型？谢谢！
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关键词：SVAR SVA VaR VAR模型 协整关系 求助 SVAR

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fionalee0314 发表于4楼  查看完整内容

这样子好像做不了协整，要么x,y,z 都平稳；要么x,y,z 都是非平稳的，一阶差分后全部平稳，这样才能做协整

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沙发
标准先锋 发表于 2011-1-10 23:43:12
我最近也在研究SVAR 但是一头雾水。高铁梅的书也看的一知半解
藤椅
zhaoyang840728 发表于 2012-2-3 10:49:07
楼主找到问题的答案了吗？
板凳
fionalee0314 发表于 2012-2-27 01:43:05
这样子好像做不了协整，要么x,y,z 都平稳；要么x,y,z 都是非平稳的，一阶差分后全部平稳，这样才能做协整
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