请高手协助做协整分析，有奖励，谢谢！

352897834 发表于 2014-5-20 12:54
你是本科生？貌似最基本的概念还没弄懂吧，按照理论解释，要想建立变量之间的相关关系，或者说是模型，必 ...

”必须首先检验变量之间是否存在同阶单整，若存在那么进一步建立变量之间的回归关系，一般条件下若显著且拟合优度高的话，说明模型设定正确。“

您看一眼我的步骤吧，如果哪里有问题，讲一下，最好啊您可以给出个解决方案啊，谢谢您：
1、A和B经过单位跟检验后得知都是非平稳时间序列；
2、进行单整，都是一阶差分平稳，dA和dB；
3、针对一阶差分平稳的dA和dB格兰杰检验了，发现谁都不是谁的格兰杰原因（60%的检验结果都接受了原假设，也包括lags=2情况），但是导师说我只想让你做相关性，所以格兰杰检验做不做你看着办（顺便就此评论一下导师说的对么？我已然懵了）。
4、我就想要不做个协整出来看看。但是由于上一步不知道谁是谁的格兰杰原因。我先以A为自变量，B为因变量，做了个协整（就是Ls B c A）结果发现，得出了一个初步的系数结果，残差序列平稳，即存在协整关系；但是反过来换个方向，以B为自变量，A为因变量，又做了个协整（就是Ls A c B），也能得出一个初步的系数结果，不过发现残差竟然不稳定，即不存在协整关系！！也就是说只有单向的检验结果说明有协整关系。。。那先从学术上严格的讲，我能直接下结论说两者有协整关系么？？
5、我目前能做的就是接着第一个方向（以A为自变量，B为因变量）的协整关系，往下走得出一个新的误差修正模型。。。

还有，从现实上讲，我已经到了必须快要答辩的时候了，这个题目也不是我想的，是老师硬塞给我的，我当时也没时间多注意，就草草接下来了。。就是说改题目已经来不及了。。那能不能就不在论文里把格兰杰检验的失败结果和协整检验失败的那一方向的结果摆出来啊？？（尤其是那个协整的，我特担心有一个方向不成立就说明两者没有协整关系了）

magicsun 发表于 2014-5-20 13:21
貌似协整关系存在时，不能做格兰杰因果检验，只能是格兰杰的变量外生性检验？《单位根、协整检验、因果检 ...

貌似协整关系存在时，不能做格兰杰因果检验。。。。真的？？？

Alizee天使 发表于 2014-5-20 13:25
貌似协整关系存在时，不能做格兰杰因果检验。。。。真的？？？

我看的资料是这样说的：
当变量之间存在协整关系时，可以建立 ECM 进一步考察短期关系，Eviews 这里还提供了
一个 Wald－Granger 检验，但此时的格兰杰已经不是因果关系检验，而是变量外生性检验。

非平稳序列很可能出现伪回归，协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系
是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以，非平稳序列的因果关系检验就
是协整检验。
而进行 Granger 检验首先必须证明随机变量是平稳序列，因此，一个完整的 Granger 检验过
程可描述为时间序列的单位根检验、变量之间的协整和 Granger 关系检验。

Alizee天使 发表于 2014-5-20 13:25
貌似协整关系存在时，不能做格兰杰因果检验。。。。真的？？？

或者是“不用做”？

magicsun 发表于 2014-5-20 14:13
我看的资料是这样说的：
当变量之间存在协整关系时，可以建立 ECM 进一步考察短期关系，Eviews 这里还提 ...

您看到的是哪一种资料？？说一下它的名字

单位根、协整检验、因果检验

Alizee天使 发表于 2014-5-20 13:24
”必须首先检验变量之间是否存在同阶单整，若存在那么进一步建立变量之间的回归关系，一般条件下若显著且 ...

大哥，并不是说通过通不过的问题，是说ADF检验后先进行回归，然后进行协整，按步骤来，另外Granger通过检验即拒绝原假设，不通过即为接受原假设。不管接受拒绝都是对的，正如你的结果，60%那说明接受原假设，不过貌似模型还真没啥意义了。你可以多试几个滞后期。我感觉你做的线性回归本身可能就不显著。